PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REW и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REW и DIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REW
ProShares UltraShort Technology
10.53%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-53.61%-71.34%-56.83%-10.02%-49.11%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -40.72% против 7.37% соответственно.


REW

1 день
-3.28%
1 месяц
5.09%
С начала года
10.53%
6 месяцев
6.66%
1 год
-48.43%
3 года*
-36.26%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.72%

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий REW и DIG

И REW, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

REW vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 55
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REWDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.96

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.26

1.41

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.40

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

2.86

-3.72

REW vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REWDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.96

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.66

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

0.13

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.00

-0.74

Корреляция

Корреляция между REW и DIG составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и DIG

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DIG в 1.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REW
ProShares UltraShort Technology
5.15%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок REW и DIG

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


REWDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.04%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.44%

-35.40%

-32.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.56%

-46.02%

-42.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.62%

-92.53%

-7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-49.79%

-50.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.76%

-64.47%

-22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.64%

17.32%

+39.32%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и DIG

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REWDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.64%

12.95%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.04%

28.78%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.03%

49.96%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.29%

51.73%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.53%

57.63%

-9.10%