Сравнение REW с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
REW и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REW и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -43.15% | -33.70% | -61.35% | 65.72% | -53.61% | -71.34% | -56.83% | -10.02% | -49.11% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции REW уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -40.72% против 7.37% соответственно.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и DIG
И REW, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
REW vs. DIG — Ранг доходности на риск
REW
DIG
Сравнение REW c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.96 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.41 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.21 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.40 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 2.86 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.96 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.66 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | 0.13 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.00 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между REW и DIG составляет -0.43. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и DIG
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок REW и DIG
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.04% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -35.40% | -32.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | -46.02% | -42.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | -92.53% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -49.79% | -50.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -64.47% | -22.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 17.32% | +39.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и DIG
ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 16.64% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 12.95% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 28.78% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 49.96% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 51.73% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 57.63% | -9.10% |