Сравнение REW с BITU
REW (ProShares UltraShort Technology) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - REW is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, REW returned -51.65% vs -79.54% for BITU. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REW и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -56.31%.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -21.80% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between REW and BITU is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. BITU — Ранг доходности на риск
REW
BITU
Сравнение REW c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.95 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.40 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и BITU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки BITU в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -83.45% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -83.45% | +23.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -80.46% | -19.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -36.79% | -50.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 56.89% | -27.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и BITU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 19.92%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.27%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 21.27% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 70.10% | -27.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 88.22% | -38.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 96.74% | -43.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 96.74% | -47.29% |
Сравнение комиссий REW и BITU
И REW, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и BITU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности BITU в 88.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and BITU have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to REW (19.92%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs BITU's -83.45%.
On 1-year performance, REW leads with -51.65% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REW has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REW has performed better with a -51.65% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 8.27% for REW.
REW is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор