PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RETSX показывает доходность -4.86%, а WFSPX немного выше – -4.63%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 11.94% против 13.92% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий RETSX и WFSPX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

RETSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.96

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.47

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.49

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.15

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.13

+0.30

Корреляция

Корреляция между RETSX и WFSPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и WFSPX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и WFSPX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-58.21%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-12.11%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-24.51%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-33.74%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.51%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-12.84%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и WFSPX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.18% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.17%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.44%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.21%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.88%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.00%

-0.19%