Сравнение RETSX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RETSX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETSX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | -4.86% | 14.45% | 20.43% | 24.74% | -18.96% | 24.82% | 17.70% | 28.94% | -6.97% | 21.51% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RETSX имеют среднегодовую доходность 11.94%, а акции VFAIX немного впереди с 12.36%.
RETSX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.94%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETSX и VFAIX
RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
RETSX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
RETSX
VFAIX
Сравнение RETSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETSX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.14 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.32 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.26 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 0.78 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.14 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между RETSX и VFAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETSX и VFAIX
Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | 0.46% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.59% | 0.14% | 0.47% | 0.78% | 0.90% | 1.02% | 0.84% | 0.76% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETSX и VFAIX
Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -78.64% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -14.72% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -25.71% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -44.37% | +10.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -11.94% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -18.69% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.92% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETSX и VFAIX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETSX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.84% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 11.74% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 19.94% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.42% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 22.63% | -4.82% |