Сравнение RETSX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RETSX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETSX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | -4.86% | 14.45% | 20.43% | 24.74% | -18.96% | 24.82% | 17.70% | 28.94% | -6.97% | 21.51% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 11.94% против 1.88% соответственно.
RETSX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.94%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETSX и ASFYX
RETSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
RETSX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
RETSX
ASFYX
Сравнение RETSX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETSX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.27 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.42 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.18 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 0.29 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.27 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между RETSX и ASFYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETSX и ASFYX
Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | 0.46% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.59% | 0.14% | 0.47% | 0.78% | 0.90% | 1.02% | 0.84% | 0.76% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок RETSX и ASFYX
Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -36.43% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -13.51% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -36.43% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -36.43% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -24.28% | +17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -13.10% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 8.26% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETSX и ASFYX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.82% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 10.00% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 13.00% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 13.67% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 12.68% | +5.13% |