Сравнение RETL с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
RETL и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: -5.94% против 7.35% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и XRT
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
RETL vs. XRT — Ранг доходности на риск
RETL
XRT
Сравнение RETL c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 3.42 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | -0.02 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.27 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RETL и XRT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и XRT
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и XRT
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -65.81% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -13.53% | -24.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -44.57% | -47.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -47.02% | -44.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -16.69% | -69.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -15.01% | -22.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 5.16% | +10.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и XRT
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 5.66% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 14.63% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 24.74% | +47.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 27.01% | +52.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 27.16% | +52.40% |