PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с UPRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, RETL returned -3.60%/yr vs 29.76%/yr for UPRO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RETL charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности RETL и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -3.60% против 29.76% соответственно.

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%

UPRO

1 день
1.54%
1 месяц
-1.71%
С начала года
20.70%
6 месяцев
21.09%
1 год
64.83%
3 года*
46.83%
5 лет*
21.40%
10 лет*
29.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		20.70%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between RETL and UPRO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2010 г.

0.67

The correlation between RETL and UPRO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RETL и UPRO

Секторы
RETL
UPRO

Потребительский циклический сектор

14.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.8%

Технологии

0.3%
17.8%

Здравоохранение

0.3%
3.8%

Энергетика

0.3%
1.4%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Финансовые услуги

-

28.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

RETL
14.0%
UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

RETL
3.9%
UPRO
2.0%

Коммуникационные услуги

RETL
0.3%
UPRO
4.8%

Технологии

RETL
0.3%
UPRO
17.8%

Здравоохранение

RETL
0.3%
UPRO
3.8%

Энергетика

RETL
0.3%
UPRO
1.4%

Сырьевые материалы

RETL

-

UPRO
0.8%

Финансовые услуги

RETL

-

UPRO
28.8%

Промышленность

RETL

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

RETL

-

UPRO
0.8%

Коммунальные услуги

RETL

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

RETL vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RETLUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.77

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.23

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.43

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

10.01

-8.94

RETL vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RETL и UPRO

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-76.82%

-15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-26.78%

-11.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-48.87%

-13.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-63.94%

-28.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-76.82%

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.95%

-7.60%

-75.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.62%

-14.40%

-23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

6.50%

+12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и UPRO

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

13.22%

+3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

28.74%

+12.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.71%

36.77%

+23.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.51%

50.52%

+28.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.80%

53.83%

+25.97%

Сравнение комиссий RETL и UPRO

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и UPRO

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности UPRO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.72%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

RETL and UPRO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RETL has higher volatility (16.60%) compared to UPRO (13.22%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.76% vs -3.60% for RETL. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 13.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.76% return vs -3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

UPRO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.51% for RETL.

RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for RETL and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор