PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с SPUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

RETL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RETL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и SPUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-19.19%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		-8.72%26.55%44.25%47.28%-38.72%61.27%21.85%66.84%-14.59%44.33%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: -5.94% против 21.84% соответственно.

RETL

1 день
0.68%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-26.45%
1 год
18.30%
3 года*
1.43%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-5.94%

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с TECLRETL с PSIRETL с TQQQRETL с SPY
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Сравнение комиссий RETL и SPUU

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

RETL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.78

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.29

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.25

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

5.36

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.49

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.61

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между RETL и SPUU составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и SPUU

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SPUU в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.63%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок RETL и SPUU

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPUU.

Загрузка...

Показатели просадок

RETLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-59.35%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-23.10%

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-46.59%

-45.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-59.35%

-32.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

-12.15%

-73.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-9.62%

-27.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

5.41%

+10.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и SPUU

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

10.73%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

19.20%

+24.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.46%

36.23%

+36.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

33.47%

+46.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.56%

35.72%

+43.84%