PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

RETL и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RETL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-19.19%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям QQQE по среднегодовой доходности: -5.94% против 13.36% соответственно.

RETL

1 день
0.68%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-26.45%
1 год
18.30%
3 года*
1.43%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-5.94%

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с TECLRETL с PSIRETL с TQQQRETL с SPY
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий RETL и QQQE

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

RETL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.65

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.10

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

4.39

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.65

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.65

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.69

-0.49

Корреляция

Корреляция между RETL и QQQE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и QQQE

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.63%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок RETL и QQQE

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

RETLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-32.14%

-59.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-9.41%

-28.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

-32.14%

-59.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

-32.14%

-59.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

-6.39%

-79.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-5.22%

-31.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

3.19%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и QQQE

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

5.43%

+12.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

11.03%

+32.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.46%

20.47%

+51.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

20.31%

+59.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.56%

20.71%

+58.85%