PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с OILU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - RETL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Retail Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, RETL returned 10.78%/yr vs 6.45%/yr for OILU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RETL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности RETL и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.85%.

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%-30.20%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between RETL and OILU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.28

Over the past year, the correlation between RETL and OILU has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RETL и OILU

Секторы
RETL
OILU

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Технологии

0.3%

-

Здравоохранение

0.3%

-

Энергетика

0.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RETL
14.0%
OILU

-

Потребительский защитный сектор

RETL
3.9%
OILU

-

Коммуникационные услуги

RETL
0.3%
OILU

-

Технологии

RETL
0.3%
OILU

-

Здравоохранение

RETL
0.3%
OILU

-

Энергетика

RETL
0.3%
OILU
100.0%

Сырьевые материалы

RETL

-

OILU

-

Финансовые услуги

RETL

-

OILU

-

Промышленность

RETL

-

OILU

-

Недвижимость

RETL

-

OILU

-

Коммунальные услуги

RETL

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

RETL vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RETLOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.27

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.78

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.37

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

5.62

-4.54

RETL vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RETL и OILU

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-81.00%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-33.51%

-4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

-69.09%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.95%

-51.36%

-31.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.62%

-50.54%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.57%

14.12%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и OILU

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 16.60%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

21.88%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.99%

50.72%

-9.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.71%

62.50%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.51%

81.07%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.80%

81.07%

-1.27%

Сравнение комиссий RETL и OILU

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и OILU

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RETL and OILU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.88%) compared to RETL (16.60%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, RETL leads with 10.78% vs 6.45% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RETL has performed better with a 10.78% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

RETL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for OILU.

RETL is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 0.99% for RETL and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор