Сравнение RETL с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
RETL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям NUGT по среднегодовой доходности: -5.94% против -0.92% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и NUGT
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
RETL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
RETL
NUGT
Сравнение RETL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.57 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.51 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 4.31 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 13.80 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.57 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.42 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.32 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между RETL и NUGT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и NUGT
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и NUGT
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -99.97% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -53.58% | +15.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -73.79% | -18.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -96.91% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -99.74% | +13.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -91.43% | +54.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 16.75% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 17.53%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 33.96% | -16.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 77.66% | -34.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 91.60% | -19.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 70.75% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 89.98% | -10.42% |