Сравнение RETL с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

RETL и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RETL и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и MULL

	2026 (YTD)	2025	2024
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares	-19.19%	-5.98%	-0.80%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	40.10%	558.51%	-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

RETL

1 день: 0.68%

1 месяц: -19.02%

С начала года: -19.19%

6 месяцев: -26.45%

1 год: 18.30%

3 года*: 1.43%

5 лет*: -27.66%

10 лет*: -5.94%

MULL

1 день: 18.15%

1 месяц: -25.99%

С начала года: 40.10%

6 месяцев: 196.67%

1 год: 845.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Название символа

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с RETL:

RETL с RTH RETL с CURE RETL с SOXL RETL с TECL RETL с PSI RETL с TQQQ RETL с FAS

Часто сравнивают с MULL:

MULL с MUU MULL с XXXX MULL с NFLU MULL с TQQQ MULL с DZZ MULL с SOXL MULL с QLD

Сравнение комиссий RETL и MULL

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

RETL

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Доходность на риск

RETL vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RETL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MULL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RETL	MULL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	6.53	-6.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	3.77	-2.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.50	-0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	16.69	-16.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.41	46.83	-45.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RETL	MULL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	6.53	-6.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	1.91	-1.72

Корреляция

Корреляция между RETL и MULL составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и MULL

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности MULL в 0.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares	0.63%	0.58%	1.13%	1.35%	0.71%	0.22%	0.19%	0.92%	1.19%	0.01%	2.60%
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	0.28%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и MULL

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

	RETL	MULL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-92.00%	-72.29%	-19.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-37.89%	-53.09%	+15.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-92.00%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-92.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-86.12%	-39.05%	-47.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-37.03%	-21.99%	-15.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	15.86%	18.92%	-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и MULL

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 17.53%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RETL	MULL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.53%	47.87%	-30.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.24%	99.70%	-56.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	72.46%	130.90%	-58.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	79.82%	130.06%	-50.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	79.56%	130.06%	-50.50%

Сравнение RETL с MULL

Доходность

Сравнение доходности RETL и MULL

Сравнение доходности по годам RETL и MULL

Доходность по периодам

RETL

MULL

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RETL и MULL

Доходность на риск

RETL vs. MULL — Ранг доходности на риск

RETL

MULL

Сравнение RETL c MULL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RETL vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и MULL

Просадки

Сравнение просадок RETL и MULL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и MULL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)