PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RETL с FNGU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, RETL returned 2.36% vs 26.92% for FNGU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RETL charges 0.99%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности RETL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 7.13%.

RETL

1 день
3.62%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-14.30%
1 год
2.36%
3 года*
10.90%
5 лет*
-28.08%
10 лет*
-4.81%

FNGU

1 день
-4.08%
1 месяц
-7.33%
С начала года
7.13%
6 месяцев
-9.44%
1 год
26.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RETL и FNGU

2026 (YTD)2025
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-9.84%-0.54%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		7.13%3.02%

Correlation

The correlation between RETL and FNGU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов RETL и FNGU

Секторы
RETL
FNGU

Потребительский циклический сектор

14.0%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммуникационные услуги

0.3%
29.8%

Технологии

0.3%
60.6%

Здравоохранение

0.3%

-

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

RETL
14.0%
FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

RETL
3.9%
FNGU

-

Коммуникационные услуги

RETL
0.3%
FNGU
29.8%

Технологии

RETL
0.3%
FNGU
60.6%

Здравоохранение

RETL
0.3%
FNGU

-

Энергетика

RETL
0.3%
FNGU

-

Сырьевые материалы

RETL

-

FNGU

-

Финансовые услуги

RETL

-

FNGU

-

Промышленность

RETL

-

FNGU

-

Недвижимость

RETL

-

FNGU

-

Коммунальные услуги

RETL

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с TQQQRETL с FAS
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

RETL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.45

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
0.98

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

0.45

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

1.09

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа FNGU равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.45

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.10

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RETL и FNGU

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RETLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-61.30%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.08%

-59.55%

+21.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.52%

-25.15%

-59.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.59%

-22.20%

-15.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

24.72%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 19.50%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 25.34%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RETLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.50%

25.34%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.28%

48.90%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.15%

60.41%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.47%

79.70%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.78%

79.70%

+0.08%

Сравнение комиссий RETL и FNGU

RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и FNGU

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.57%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RETL and FNGU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (25.34%) compared to RETL (19.50%). In terms of maximum drawdown, RETL dropped -92.00% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, FNGU leads with 26.92% vs 2.36% for RETL. On fees, RETL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 19.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 26.92% return vs 2.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RETL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

RETL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for FNGU.

RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.99% for RETL and 2.60% for FNGU.

FNGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RETL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор