Сравнение RETL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
RETL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RETL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 9.59% | 33.62% | -80.80% | 101.03% | 63.63% | 23.41% | -35.21% | -1.31% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям DIG по среднегодовой доходности: -5.94% против 7.37% соответственно.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и DIG
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
RETL vs. DIG — Ранг доходности на риск
RETL
DIG
Сравнение RETL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.96 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.40 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 2.86 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.96 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.66 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RETL и DIG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и DIG
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и DIG
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -97.04% | +5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -35.40% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -46.02% | -45.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | -92.53% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -49.79% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -64.47% | +27.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 17.32% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и DIG
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 12.95% | +4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 28.78% | +14.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 49.96% | +22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 51.73% | +28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 57.63% | +21.93% |