PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPX с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REPX с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности REPX и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REPX и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		40.10%-12.73%23.84%-3.86%60.15%34.52%153.01%-48.41%18.74%14.29%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции REPX уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.65% соответственно.

REPX

1 день
-0.71%
1 месяц
26.39%
С начала года
40.10%
6 месяцев
38.43%
1 год
32.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
9.99%
10 лет*
10.00%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riley Exploration Permian, Inc.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с FPBFXREPX с VGSTXREPX с ETREPX с VHTREPX с NNNREPX с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

REPX vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPX c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPXXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.42

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.84

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.96

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

5.16

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPX vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPXXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.42

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.32

-0.41

Корреляция

Корреляция между REPX и XLE составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и XLE

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.28%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок REPX и XLE

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

REPXXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-71.26%

-28.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.07%

-18.79%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.56%

-26.04%

-42.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.00%

-66.81%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.41%

-2.08%

-95.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.43%

-18.05%

-70.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

7.14%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и XLE

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REPXXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.40%

5.05%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

13.94%

+12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.44%

24.93%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.97%

26.06%

+37.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.60%

29.48%

+85.12%