PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с VGSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REM с VGSNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) and VGSNX (Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares) are both REIT funds. Over the past 10 years, REM returned 2.55%/yr vs 5.22%/yr for VGSNX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REM charges 0.48%/yr vs 0.10%/yr for VGSNX.

Доходность

Сравнение доходности REM и VGSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.22% соответственно.

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%

VGSNX

1 день
0.44%
1 месяц
-0.96%
С начала года
7.95%
6 месяцев
6.90%
1 год
10.16%
3 года*
9.20%
5 лет*
2.22%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REM и VGSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		7.95%3.21%3.72%13.12%-26.19%40.46%-4.76%28.98%-5.97%4.90%

Correlation

The correlation between REM and VGSNX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.66

The correlation between REM and VGSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REM и VGSNX

Секторы
REM
VGSNX

Недвижимость

97.2%
97.3%

Финансовые услуги

2.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REM
97.2%
VGSNX
97.3%

Финансовые услуги

REM
2.4%
VGSNX
0.1%

Сырьевые материалы

REM

-

VGSNX
1.1%

Коммуникационные услуги

REM

-

VGSNX
0.6%

Потребительский циклический сектор

REM

-

VGSNX

-

Потребительский защитный сектор

REM

-

VGSNX

-

Энергетика

REM

-

VGSNX
0.1%

Здравоохранение

REM

-

VGSNX

-

Промышленность

REM

-

VGSNX
0.0%

Технологии

REM

-

VGSNX
0.3%

Коммунальные услуги

REM

-

VGSNX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQ
Часто сравнивают с VGSNX:
VGSNX с VNQVGSNX с VGSLXVGSNX с VOOVGSNX с VFIAXVGSNX с VTIFXVGSNX с FPROVGSNX с CSRIX

Доходность на риск

REM vs. VGSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGSNX
Ранг доходности на риск VGSNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSNX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSNX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c VGSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVGSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.75

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

3.75

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. VGSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSNX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и VGSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVGSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.12

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.28

-0.32

Просадки

Сравнение просадок REM и VGSNX

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и VGSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMVGSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-73.06%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-8.34%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-17.41%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-34.39%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-42.30%

-26.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-3.52%

-20.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-13.29%

-25.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.64%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и VGSNX

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 3.81% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMVGSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.75%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.32%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

13.16%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

18.87%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

20.91%

+7.36%

Сравнение комиссий REM и VGSNX

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и VGSNX

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности VGSNX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
VGSNX
Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares		3.71%3.94%3.87%3.93%3.94%2.57%3.95%3.40%4.75%4.26%4.84%3.94%

Часто задаваемые вопросы

REM and VGSNX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REM has higher volatility (3.81%) compared to VGSNX (3.75%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs VGSNX's -73.06%.

VGSNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REM и VGSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор