Сравнение REM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
REM и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции REM превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.23% против -1.39% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и TLT
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
REM vs. TLT — Ранг доходности на риск
REM
TLT
Сравнение REM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | -0.13 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | -0.10 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.06 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.13 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.13 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.37 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между REM и TLT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и TLT
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок REM и TLT
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -48.35% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -9.23% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -43.70% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -48.35% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -40.23% | +15.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -13.62% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 4.39% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и TLT
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.71% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 6.61% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 11.40% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 15.88% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 14.93% | +13.29% |