PortfoliosLab logo
Сравнение MORT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MORT и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MORT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.85%
370.37%
MORT
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MORT:

0.17

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

MORT:

0.37

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

MORT:

1.05

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

MORT:

0.10

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

MORT:

0.63

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

MORT:

5.79%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

MORT:

20.90%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

MORT:

-70.13%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

MORT:

-32.42%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 0.66% против 10.35% соответственно.


MORT

С начала года

-3.41%

1 месяц

-9.38%

6 месяцев

-7.05%

1 год

2.76%

5 лет

10.16%

10 лет

0.66%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MORT и SCHD

MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии MORT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MORT: 0.42%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MORT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MORT
Ранг риск-скорректированной доходности MORT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MORT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MORT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MORT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MORT: 0.17
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино MORT, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MORT: 0.37
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега MORT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MORT: 1.05
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара MORT, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MORT: 0.10
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина MORT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MORT: 0.63
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.23
MORT
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и SCHD

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF
13.17%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%10.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MORT и SCHD

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.42%
-11.33%
MORT
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и SCHD

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.21%
11.25%
MORT
SCHD