Сравнение REM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
REM и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REM или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности REM и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.71%.
REM
1.83%
-2.93%
3.91%
11.51%
-3.78%
1.76%
JEPI
14.71%
-0.18%
7.76%
17.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| REM | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.10 | 18.00 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 19.90% | 7.05% |
| Макс. просадка | -74.72% | -13.71% |
| Текущая просадка | -29.37% | -1.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и JEPI
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между REM и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и JEPI
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.44% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% | 14.53% | 16.12% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REM и JEPI
Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REM и JEPI
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.