Сравнение REM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
REM и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности REM и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | 50.99% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и JEPI
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
REM vs. JEPI — Ранг доходности на риск
REM
JEPI
Сравнение REM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.95 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 3.83 | -3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.76 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.04 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между REM и JEPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и JEPI
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REM и JEPI
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -13.71% | -61.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -10.28% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -13.71% | -29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -4.53% | -19.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -2.07% | -36.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.12% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и JEPI
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 3.90% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 6.36% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 13.24% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 11.06% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 10.88% | +17.34% |