PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REM с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


REMJEPI
Дох-ть с нач. г.1.70%15.21%
Дох-ть за 1 год15.53%19.89%
Дох-ть за 3 года-7.63%8.43%
Коэф-т Шарпа0.792.83
Коэф-т Сортино1.183.95
Коэф-т Омега1.151.57
Коэф-т Кальмара0.405.17
Коэф-т Мартина2.8420.20
Индекс Язвы5.73%0.99%
Дневная вол-ть20.65%7.06%
Макс. просадка-74.72%-13.71%
Текущая просадка-29.46%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между REM и JEPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REM и JEPI

С начала года, REM показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.81%
8.45%
REM
JEPI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и JEPI

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.84
JEPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPI, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPI, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPI, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа REM и JEPI

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.79
2.83
REM
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и JEPI

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности JEPI в 7.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.46%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%16.12%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.10%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REM и JEPI

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-21.73%
0
REM
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности REM и JEPI

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
1.98%
REM
JEPI