PortfoliosLab logo
Сравнение REM с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REM и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности REM и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.21%
67.42%
REM
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REM:

0.09

JEPI:

0.37

Коэф-т Сортино

REM:

0.26

JEPI:

0.62

Коэф-т Омега

REM:

1.04

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

REM:

0.05

JEPI:

0.39

Коэф-т Мартина

REM:

0.35

JEPI:

1.79

Индекс Язвы

REM:

5.69%

JEPI:

2.86%

Дневная вол-ть

REM:

20.90%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

REM:

-74.72%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

REM:

-32.62%

JEPI:

-6.74%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.67%.


REM

С начала года

-1.87%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.35%

1 год

2.47%

5 лет

7.75%

10 лет

1.25%

JEPI

С начала года

-2.67%

1 месяц

-2.30%

6 месяцев

-3.57%

1 год

5.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REM и JEPI

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии REM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
REM: 0.48%
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REM и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг риск-скорректированной доходности REM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REM c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REM, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
REM: 0.09
JEPI: 0.37
Коэффициент Сортино REM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
REM: 0.26
JEPI: 0.62
Коэффициент Омега REM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
REM: 1.04
JEPI: 1.10
Коэффициент Кальмара REM, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
REM: 0.06
JEPI: 0.39
Коэффициент Мартина REM, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
REM: 0.35
JEPI: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.09
0.37
REM
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и JEPI

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности JEPI в 7.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.82%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%14.53%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.88%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REM и JEPI

Максимальная просадка REM за все время составила -74.72%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.23%
-6.74%
REM
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности REM и JEPI

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.24%
11.07%
REM
JEPI