PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REM и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
-2.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.23% против 9.83% соответственно.


REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Mortgage Real Estate ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий REM и IWM

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

REM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REMIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.15

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.70

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.93

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

7.08

-6.27

REM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.15

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.43

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.34

-0.39

Корреляция

Корреляция между REM и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и IWM

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок REM и IWM

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


REMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-59.05%

-15.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-13.74%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-31.91%

-11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-41.13%

-27.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-7.33%

-17.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-10.83%

-27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.73%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и IWM

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.36%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.48%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

23.18%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

22.54%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

22.99%

+5.23%