Сравнение REM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
REM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 3.23% против 9.83% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и IWM
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
REM vs. IWM — Ранг доходности на риск
REM
IWM
Сравнение REM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.15 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 1.70 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.93 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 7.08 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.15 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.15 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.34 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между REM и IWM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и IWM
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок REM и IWM
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -59.05% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -13.74% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -31.91% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -41.13% | -27.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -7.33% | -17.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -10.83% | -27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 3.73% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и IWM
iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.36% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 14.48% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 23.18% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 22.54% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 22.99% | +5.23% |