Сравнение REM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Gold Trust (IAU).
REM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 16.14% | -19.99% | 21.34% | -3.09% | 18.43% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.23% против 14.27% соответственно.
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REM и IAU
REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
REM vs. IAU — Ранг доходности на риск
REM
IAU
Сравнение REM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.90 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.33 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.72 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 9.95 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.90 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.26 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.90 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.65 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между REM и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REM и IAU
Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REM и IAU
Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| REM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.73% | -45.14% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -19.18% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -20.93% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.52% | -21.82% | -46.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -11.71% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -15.98% | -22.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 5.23% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности REM и IAU
Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 7.75%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 10.44% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 24.15% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.02% | 27.64% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 17.70% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 15.83% | +12.39% |