PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REM и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
-2.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 3.23% против 14.27% соответственно.


REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Mortgage Real Estate ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий REM и IAU

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

REM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.90

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.33

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.72

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

9.95

-9.14

REM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.90

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.26

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.90

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.65

-0.70

Корреляция

Корреляция между REM и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и IAU

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REM и IAU

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


REMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-45.14%

-29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-19.18%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-20.93%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-21.82%

-46.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-11.71%

-12.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-15.98%

-22.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

5.23%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и IAU

Текущая волатильность для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) составляет 7.75%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что REM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

10.44%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

24.15%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

27.64%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

17.70%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

15.83%

+12.39%