PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REM с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REM (iShares Mortgage Real Estate ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - REM tracks the FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REM returned 2.55%/yr vs 5.67%/yr for FREL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REM charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности REM и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.67% соответственно.

REM

1 день
-1.24%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-2.10%
1 год
11.53%
3 года*
8.00%
5 лет*
-2.48%
10 лет*
2.55%

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REM и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.10%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between REM and FREL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г.

0.62

The correlation between REM and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REM и FREL

Секторы
REM
FREL

Недвижимость

97.2%
97.6%

Финансовые услуги

2.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REM
97.2%
FREL
97.6%

Финансовые услуги

REM
2.4%
FREL
0.0%

Сырьевые материалы

REM

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

REM

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

REM

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

REM

-

FREL

-

Энергетика

REM

-

FREL
0.1%

Здравоохранение

REM

-

FREL

-

Промышленность

REM

-

FREL

-

Технологии

REM

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

REM

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с IYRREM с NLYREM с OREM с QQQ
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

REM vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.75

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
1.10

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.17

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.33

3.67

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.25

-0.30

Просадки

Сравнение просадок REM и FREL

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-42.61%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-8.45%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-17.54%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-34.40%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-42.61%

-25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.85%

-3.93%

-19.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.35%

-9.95%

-28.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

2.68%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и FREL

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.81% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.75%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

9.27%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

13.17%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

18.84%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

20.67%

+7.60%

Сравнение комиссий REM и FREL

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и FREL

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что больше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.19%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%

Часто задаваемые вопросы

REM and FREL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REM has higher volatility (3.81%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, REM dropped -74.73% vs FREL's -42.61%.

On 10-year performance, FREL leads with 5.67% vs 2.55% for REM. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FREL has performed better with a 5.67% return vs 2.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for REM.

REM has the higher dividend yield at 9.19%, compared with 3.34% for FREL.

REM tracks FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.48% for REM and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REM и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор