Сравнение REK с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
REK и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REK и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REK и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -1.17% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции REK превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -5.85% против -72.80% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- -5.85%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REK и UVXY
И REK, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
REK vs. UVXY — Ранг доходности на риск
REK
UVXY
Сравнение REK c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REK | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | -0.51 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | -0.30 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.66 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.80 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.51 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.64 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | -0.64 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | -0.67 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между REK и UVXY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и UVXY
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.09% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REK и UVXY
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| REK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -100.00% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -85.64% | +71.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -99.77% | +72.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -100.00% | +41.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.90% | -100.00% | +19.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.88% | -98.53% | +34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 71.09% | -61.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.57%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 45.03% | -40.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 71.80% | -62.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 113.07% | -96.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 105.47% | -86.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 114.51% | -94.23% |