Сравнение REK с UVXY
REK (ProShares Short Real Estate) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции REK превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -5.95% против -72.05% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам REK и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between REK and UVXY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between REK and UVXY has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. UVXY — Ранг доходности на риск
REK
UVXY
Сравнение REK c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.99 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.48 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и UVXY
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -100.00% | +15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -73.88% | +62.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -95.42% | +68.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -99.75% | +72.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -100.00% | +41.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -100.00% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -98.76% | +34.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 49.56% | -44.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 17.16% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 66.78% | -55.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 85.47% | -71.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 103.82% | -84.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 112.00% | -91.64% |
Сравнение комиссий REK и UVXY
И REK, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и UVXY
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and UVXY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, REK leads with -5.95% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REK has performed better with a -5.95% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for UVXY.
REK is categorized as REIT, while UVXY is Volatility. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
REK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор