PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 15.49%/yr for SPY. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности REK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.20% против 15.49% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between REK and SPY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between REK and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REK и SPY

Секторы
REK
SPY

Финансовые услуги

46.7%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

REK
46.7%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

REK

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

REK

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

REK

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

REK

-

SPY
4.8%

Энергетика

REK

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

REK

-

SPY
8.4%

Промышленность

REK

-

SPY
7.8%

Недвижимость

REK

-

SPY
1.9%

Технологии

REK

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

REK

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с TQQQREK с XLREREK с UCONREK с DESK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

REK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.38

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.24

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.43

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.16

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

14.72

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.38

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.82

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.87

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.59

-1.07

Просадки

Сравнение просадок REK и SPY

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-55.19%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.88%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.76%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-24.50%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-33.72%

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-0.70%

-81.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-9.05%

-55.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.91%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SPY

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.84%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

8.90%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

11.83%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.05%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.94%

+2.36%

Сравнение комиссий REK и SPY

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SPY

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

REK and SPY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs -6.20% for REK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.98% for SPY.

REK is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор