PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 15.53%/yr for SPY. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности REK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.46% против 15.53% соответственно.

REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between REK and SPY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between REK and SPY has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с XLREREK с TQQQREK с UCONREK с DESK
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

REK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REKSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.79

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.45

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.51

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.15

-12.05

REK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и SPY

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-55.19%

-29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.88%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.76%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-24.50%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-33.72%

-24.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-3.22%

-79.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-9.03%

-55.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.99%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SPY

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.85%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

9.81%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

12.47%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

17.15%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

17.95%

+2.40%

Сравнение комиссий REK и SPY

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SPY

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

REK and SPY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.24%) compared to SPY (4.85%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs -6.46% for REK. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.03% for SPY.

REK is categorized as REIT, while SPY is S&P 500. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор