PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REK с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

REK и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REK или SPY.

Корреляция

Корреляция между REK и SPY составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности REK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REK:

-0.41

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

REK:

-0.63

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

REK:

0.93

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

REK:

-0.11

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

REK:

-0.82

SPY:

2.92

Индекс Язвы

REK:

11.25%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

REK:

18.31%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

REK:

-84.57%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

REK:

-81.46%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -7.04% против 12.59% соответственно.

REK

С начала года

-1.79%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

4.50%

1 год

-7.48%

5 лет

-8.80%

10 лет

-7.04%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REK и SPY

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

REK
ProShares Short Real Estate
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг риск-скорректированной доходности REK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SPY

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REK
ProShares Short Real Estate		6.15%6.23%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок REK и SPY

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SPY

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.67%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...