Сравнение REK с SRS
REK (ProShares Short Real Estate) and SRS (ProShares UltraShort Real Estate) are both REIT funds from ProShares - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while SRS tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs -16.17%/yr for SRS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и SRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -22.29%. За последние 10 лет акции REK превзошли акции SRS по среднегодовой доходности: -5.95% против -16.17% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
SRS
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -22.29%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- -12.81%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- -16.17%
Сравнение доходности по годам REK и SRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | -22.29% | -1.45% | -3.55% | -18.78% | 54.68% | -52.22% | -33.05% | -38.97% | 6.01% | -18.03% |
Correlation
The correlation between REK and SRS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between REK and SRS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. SRS — Ранг доходности на риск
REK
SRS
Сравнение REK c SRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | SRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.73 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.52 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и SRS
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -99.96% | +15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -23.80% | +12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -53.55% | +26.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -53.55% | +26.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -86.41% | +27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -99.96% | +17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -91.26% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 11.37% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и SRS
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | SRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 10.80% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 22.46% | -11.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 28.80% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 37.84% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 40.79% | -20.43% |
Сравнение комиссий REK и SRS
И REK, и SRS имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и SRS
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SRS в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 3.71% | 3.61% | 6.06% | 4.49% | 0.30% | 0.00% | 0.19% | 1.80% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, REK and SRS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SRS has higher volatility (10.80%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SRS's -99.96%.
On 10-year performance, REK leads with -5.95% vs -16.17% for SRS. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, REK has performed better with a -5.95% return vs -16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and SRS have the same expense ratio: 0.95% per year.
SRS has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.32% for REK.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SRS tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (-200%).
REK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и SRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор