PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REK с SRS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REK и SRS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности REK и SRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.09%
-15.35%
REK
SRS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REK:

0.02

SRS:

-0.25

Коэф-т Сортино

REK:

0.15

SRS:

-0.15

Коэф-т Омега

REK:

1.02

SRS:

0.98

Коэф-т Кальмара

REK:

0.00

SRS:

-0.08

Коэф-т Мартина

REK:

0.03

SRS:

-0.37

Индекс Язвы

REK:

11.02%

SRS:

22.47%

Дневная вол-ть

REK:

16.16%

SRS:

32.80%

Макс. просадка

REK:

-84.57%

SRS:

-99.96%

Текущая просадка

REK:

-81.19%

SRS:

-99.95%

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SRS с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции REK превзошли акции SRS по среднегодовой доходности: -6.97% против -18.00% соответственно.


REK

С начала года

1.07%

1 месяц

7.30%

6 месяцев

-6.10%

1 год

0.36%

5 лет

-5.81%

10 лет

-6.97%

SRS

С начала года

-6.12%

1 месяц

16.04%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-7.52%

5 лет

-18.64%

10 лет

-18.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий REK и SRS

И REK, и SRS имеют комиссию равную 0.95%.


REK
ProShares Short Real Estate
График комиссии REK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии SRS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение REK c SRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraShort Real Estate (SRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REK, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.02-0.23
Коэффициент Сортино REK, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.15-0.12
Коэффициент Омега REK, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.020.99
Коэффициент Кальмара REK, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00-0.08
Коэффициент Мартина REK, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.03-0.33
REK
SRS

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа SRS равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.02
-0.23
REK
SRS

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SRS

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности SRS в 2.78%


TTM202320222021202020192018
REK
ProShares Short Real Estate
6.25%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.42%
SRS
ProShares UltraShort Real Estate
2.78%1.90%0.30%0.00%0.05%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок REK и SRS

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что меньше максимальной просадки SRS в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-81.19%
-98.19%
REK
SRS

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SRS

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.44%, в то время как у ProShares UltraShort Real Estate (SRS) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.44%
10.81%
REK
SRS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab