Сравнение REK с TQQQ
REK (ProShares Short Real Estate) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 45.25%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 39.27%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -6.46% против 45.25% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
TQQQ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 39.27%
- 6 месяцев
- 32.62%
- 1 год
- 89.02%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 21.17%
- 10 лет*
- 45.25%
Сравнение доходности по годам REK и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 39.27% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between REK and TQQQ is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.48 |
Over the past year, the inverse relationship between REK and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
REK
TQQQ
Сравнение REK c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.42 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 7.68 | -8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и TQQQ
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -81.66% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -36.97% | +25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -58.04% | +31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -81.66% | +54.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -81.66% | +22.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -15.96% | -66.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -18.49% | -45.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 11.64% | -6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и TQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.24%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 27.27% | -22.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 43.24% | -32.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 53.35% | -39.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 67.41% | -48.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 66.31% | -45.96% |
Сравнение комиссий REK и TQQQ
И REK, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и TQQQ
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности TQQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.43% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
REK and TQQQ have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs TQQQ's -81.66%.
On 10-year performance, TQQQ leads with 45.25% vs -6.46% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 45.25% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.43% for TQQQ.
REK is categorized as REIT, while TQQQ is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор