PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REK и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -6.39% против 44.95% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between REK and TQQQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between REK and TQQQ has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REK и TQQQ

Секторы
REK
TQQQ

Финансовые услуги

46.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

REK
46.7%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

REK

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

REK

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

REK

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

REK

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

REK

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

REK

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

REK

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

REK

-

TQQQ
0.1%

Технологии

REK

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

REK

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с XLREREK с UCONREK с DESK
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

REK vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.80

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.01

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.60

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

11.77

-12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.80

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.42

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.68

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.74

-1.23

Просадки

Сравнение просадок REK и TQQQ

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-81.66%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-36.97%

+26.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-58.04%

+31.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-81.66%

+54.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-81.66%

+22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-2.29%

-79.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-18.52%

-45.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

11.28%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и TQQQ

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

13.35%

-9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

36.04%

-26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

47.60%

-34.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

66.50%

-47.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

65.95%

-45.65%

Сравнение комиссий REK и TQQQ

И REK, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и TQQQ

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

REK and TQQQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.95% vs -6.39% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.95% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REK and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.37% for TQQQ.

REK is categorized as REIT, while TQQQ is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор