PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REK с VOO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

REK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REK или VOO.

Корреляция

Корреляция между REK и VOO составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности REK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REK:

-0.41

VOO:

0.70

Коэф-т Сортино

REK:

-0.63

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

REK:

0.93

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

REK:

-0.11

VOO:

0.76

Коэф-т Мартина

REK:

-0.82

VOO:

2.93

Индекс Язвы

REK:

11.25%

VOO:

4.86%

Дневная вол-ть

REK:

18.31%

VOO:

19.43%

Макс. просадка

REK:

-84.57%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

REK:

-81.46%

VOO:

-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -7.04% против 12.67% соответственно.

REK

С начала года

-1.79%

1 месяц

-6.25%

6 месяцев

4.50%

1 год

-7.48%

5 лет

-8.80%

10 лет

-7.04%

VOO

С начала года

-0.19%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

-1.98%

1 год

13.44%

5 лет

17.53%

10 лет

12.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REK и VOO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

REK
ProShares Short Real Estate
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг риск-скорректированной доходности REK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и VOO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REK
ProShares Short Real Estate		6.15%6.23%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок REK и VOO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REK и VOO

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...