PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 15.55%/yr for VOO. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности REK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.39% против 15.55% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between REK and VOO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

-0.60

Over the past year, the inverse relationship between REK and VOO has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REK и VOO

Секторы
REK
VOO

Финансовые услуги

46.7%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

REK
46.7%
VOO
11.6%

Сырьевые материалы

REK

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

REK

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

REK

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

REK

-

VOO
4.9%

Энергетика

REK

-

VOO
3.5%

Здравоохранение

REK

-

VOO
8.5%

Промышленность

REK

-

VOO
8.3%

Недвижимость

REK

-

VOO
1.9%

Технологии

REK

-

VOO
35.7%

Коммунальные услуги

REK

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCONREK с DESK
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

REK vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.44

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.31

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.23

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

15.03

-15.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.44

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.84

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.87

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.89

-1.38

Просадки

Сравнение просадок REK и VOO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-33.99%

-50.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.90%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.69%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-24.52%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-33.99%

-24.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-0.32%

-81.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-3.69%

-60.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

1.91%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и VOO

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.78%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.90%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.80%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.81%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.00%

+2.30%

Сравнение комиссий REK и VOO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и VOO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

REK and VOO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.55% vs -6.39% for REK. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.55% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.02% for VOO.

REK is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор