Сравнение REK с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
REK и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REK и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -1.17% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.85% против 14.14% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- -5.85%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REK и VOO
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
REK vs. VOO — Ранг доходности на риск
REK
VOO
Сравнение REK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 1.53 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.55 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 7.31 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.01 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.71 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.79 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.83 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между REK и VOO составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и VOO
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.09% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок REK и VOO
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| REK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -33.99% | -50.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -11.98% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -24.52% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -33.99% | -24.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.90% | -5.55% | -75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.88% | -3.72% | -60.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 2.55% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и VOO
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.34% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.47% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 18.11% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.82% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 17.99% | +2.29% |