Сравнение REK с VOO
REK (ProShares Short Real Estate) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 15.60%/yr for VOO. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности REK и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.46% против 15.60% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
VOO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 15.60%
Сравнение доходности по годам REK и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.08% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between REK and VOO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between REK and VOO has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.21, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. VOO — Ранг доходности на риск
REK
VOO
Сравнение REK c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.51 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 11.16 | -12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и VOO
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -33.99% | -50.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.90% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.69% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -24.52% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -33.99% | -24.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -3.23% | -79.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -3.68% | -60.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 2.00% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и VOO
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.80% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.79% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 12.43% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.91% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 18.02% | +2.33% |
Сравнение комиссий REK и VOO
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и VOO
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
REK and VOO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.24%) compared to VOO (4.80%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.60% vs -6.46% for REK. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.60% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.05% for VOO.
REK is categorized as REIT, while VOO is S&P 500. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.03% for VOO.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор