PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: -6.46% против 6.89% соответственно.


REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

XLRE

1 день
-0.29%
1 месяц
0.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.78%
1 год
8.96%
3 года*
11.20%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и XLRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
12.02%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between REK and XLRE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г.

-0.96

The correlation between REK and XLRE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Доходность на риск

REK vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.08

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

2.98

-3.88

REK vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и XLRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и XLRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-38.83%

-45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-8.33%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-16.74%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-34.12%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-38.83%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-1.01%

-81.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-9.56%

-54.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.04%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и XLRE

ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.24% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.36%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.63%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

14.10%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

19.13%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

20.44%

-0.09%

Сравнение комиссий REK и XLRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и XLRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности XLRE в 3.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate
3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.16%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы


REK and XLRE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (5.36%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, XLRE leads with 6.89% vs -6.46% for REK. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.89% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.16% for XLRE.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.13% for XLRE.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор