PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с XLRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 6.89%/yr for XLRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.

Доходность

Сравнение доходности REK и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 10.78%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: -6.39% против 6.89% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

XLRE

1 день
2.05%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.78%
6 месяцев
10.21%
1 год
9.99%
3 года*
10.34%
5 лет*
3.28%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и XLRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.78%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Correlation

The correlation between REK and XLRE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2015 г.

-0.96

The correlation between REK and XLRE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и XLRE

Секторы
REK
XLRE

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

98.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
XLRE

-

Сырьевые материалы

REK

-

XLRE
1.8%

Коммуникационные услуги

REK

-

XLRE

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

XLRE

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

XLRE

-

Энергетика

REK

-

XLRE

-

Здравоохранение

REK

-

XLRE

-

Промышленность

REK

-

XLRE

-

Недвижимость

REK

-

XLRE
98.1%

Технологии

REK

-

XLRE

-

Коммунальные услуги

REK

-

XLRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с UCONREK с DESK
Часто сравнивают с XLRE:
XLRE с VNQXLRE с SCHHXLRE с SPYXLRE с USRTXLRE с IYRXLRE с REETXLRE с FREL

Доходность на риск

REK vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKXLREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.74

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.08

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.20

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

3.31

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.74

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.34

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.36

-0.85

Просадки

Сравнение просадок REK и XLRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и XLRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-38.83%

-45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.33%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-16.74%

-10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-34.12%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-38.83%

-19.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-0.99%

-81.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-9.60%

-54.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.03%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и XLRE

ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.22% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.25%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.86%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.58%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

19.08%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.40%

-0.10%

Сравнение комиссий REK и XLRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и XLRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XLRE в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.15%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Часто задаваемые вопросы

REK and XLRE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLRE has higher volatility (4.25%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs XLRE's -38.83%.

On 10-year performance, XLRE leads with 6.89% vs -6.39% for REK. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.89% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.15% for XLRE.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.13% for XLRE.

XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и XLRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор