Сравнение REK с XLRE
REK (ProShares Short Real Estate) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 6.89%/yr for XLRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности REK и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: -6.46% против 6.89% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
XLRE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 6.89%
Сравнение доходности по годам REK и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 12.02% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Correlation
The correlation between REK and XLRE is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | -0.96 |
The correlation between REK and XLRE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. XLRE — Ранг доходности на риск
REK
XLRE
Сравнение REK c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.08 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.98 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и XLRE
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -38.83% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.33% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -16.74% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -34.12% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -38.83% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -1.01% | -81.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -9.56% | -54.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.04% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и XLRE
ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.24% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.36% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.63% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 14.10% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.13% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 20.44% | -0.09% |
Сравнение комиссий REK и XLRE
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и XLRE
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности XLRE в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
REK and XLRE have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLRE has higher volatility (5.36%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs XLRE's -38.83%.
On 10-year performance, XLRE leads with 6.89% vs -6.46% for REK. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.89% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.16% for XLRE.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.13% for XLRE.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор