PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REK с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REK с XLRE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE).

REK и XLRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XLRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Real Estate Select Sector Index. Фонд был запущен 7 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REK или XLRE.

Корреляция

Корреляция между REK и XLRE составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности REK и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REK:

-0.39

XLRE:

0.76

Коэф-т Сортино

REK:

-0.55

XLRE:

1.23

Коэф-т Омега

REK:

0.94

XLRE:

1.16

Коэф-т Кальмара

REK:

-0.10

XLRE:

0.64

Коэф-т Мартина

REK:

-0.74

XLRE:

2.82

Индекс Язвы

REK:

11.25%

XLRE:

5.35%

Дневная вол-ть

REK:

18.41%

XLRE:

18.07%

Макс. просадка

REK:

-84.57%

XLRE:

-38.83%

Текущая просадка

REK:

-81.45%

XLRE:

-10.32%

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.97%.

REK

С начала года

-1.73%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

5.55%

1 год

-7.42%

5 лет

-7.43%

10 лет

-7.27%

XLRE

С начала года

2.97%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

-3.61%

1 год

13.88%

5 лет

8.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий REK и XLRE

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.

REK
ProShares Short Real Estate
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REK и XLRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг риск-скорректированной доходности REK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
XLRE
Ранг риск-скорректированной доходности XLRE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLRE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REK c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и XLRE

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности XLRE в 3.35%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		6.14%6.23%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.42%0.00%0.00%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.35%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок REK и XLRE

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REK и XLRE

ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.33% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...