Сравнение REK с XLRE
REK (ProShares Short Real Estate) and XLRE (Real Estate Select Sector SPDR Fund) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while XLRE tracks the Real Estate Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 6.46%/yr for XLRE. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for XLRE.
Доходность
Сравнение доходности REK и XLRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям XLRE по среднегодовой доходности: -5.95% против 6.46% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
XLRE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 9.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 6.46%
Сравнение доходности по годам REK и XLRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 14.42% | 2.63% | 5.09% | 12.36% | -26.25% | 46.10% | -2.18% | 28.68% | -2.39% | 10.69% |
Correlation
The correlation between REK and XLRE is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2015 г. | -0.96 |
The correlation between REK and XLRE has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. XLRE — Ранг доходности на риск
REK
XLRE
Сравнение REK c XLRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | XLRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.52 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.17 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и XLRE
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и XLRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -38.83% | -45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.33% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -16.74% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -34.12% | +7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -38.83% | -19.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -9.51% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 3.03% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и XLRE
ProShares Short Real Estate (REK) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 5.55% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | XLRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.44% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.22% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.35% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 19.18% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.45% | -0.09% |
Сравнение комиссий REK и XLRE
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и XLRE
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XLRE в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.09% | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
REK and XLRE have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to XLRE (5.44%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs XLRE's -38.83%.
On 10-year performance, XLRE leads with 6.46% vs -5.95% for REK. On fees, XLRE is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLRE has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLRE has performed better with a 6.46% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLRE is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 3.09% for XLRE.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while XLRE tracks Real Estate Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.13% for XLRE.
XLRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и XLRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор