PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с VNQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 5.47%/yr for VNQ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности REK и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -6.39% против 5.47% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

VNQ

1 день
1.79%
1 месяц
0.36%
С начала года
9.76%
6 месяцев
8.93%
1 год
11.63%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.54%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		9.76%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between REK and VNQ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.95

The correlation between REK and VNQ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и VNQ

Секторы
REK
VNQ

Финансовые услуги

46.7%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

97.3%

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
VNQ
0.1%

Сырьевые материалы

REK

-

VNQ
1.1%

Коммуникационные услуги

REK

-

VNQ
0.6%

Потребительский циклический сектор

REK

-

VNQ

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

VNQ

-

Энергетика

REK

-

VNQ
0.1%

Здравоохранение

REK

-

VNQ

-

Промышленность

REK

-

VNQ
0.0%

Недвижимость

REK

-

VNQ
97.3%

Технологии

REK

-

VNQ
0.3%

Коммунальные услуги

REK

-

VNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCONREK с DESK
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

REK vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.88

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.28

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.40

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

4.41

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.88

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.27

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.27

-0.76

Просадки

Сравнение просадок REK и VNQ

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-73.07%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-8.34%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-17.46%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-34.48%

+7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-42.40%

-16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-2.03%

-80.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-13.63%

-50.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

2.64%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и VNQ

ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.22% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.14%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.41%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.27%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

18.82%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.70%

-0.40%

Сравнение комиссий REK и VNQ

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и VNQ

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VNQ в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.63%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

REK and VNQ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to VNQ (4.14%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs VNQ's -73.07%.

On 10-year performance, VNQ leads with 5.47% vs -6.39% for REK. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.47% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

VNQ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.13% for VNQ.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор