PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REK с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REK и VNQ составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение REK с VNQ

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

REK и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REK или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности REK и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REK:

-0.56

VNQ:

0.86

Коэф-т Сортино

REK:

-0.59

VNQ:

1.12

Коэф-т Омега

REK:

0.93

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

REK:

-0.11

VNQ:

0.56

Коэф-т Мартина

REK:

-0.77

VNQ:

2.34

Индекс Язвы

REK:

11.47%

VNQ:

5.82%

Дневная вол-ть

REK:

18.52%

VNQ:

18.20%

Макс. просадка

REK:

-84.57%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

REK:

-81.42%

VNQ:

-12.42%

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -7.07% против 5.25% соответственно.

REK

С начала года

-1.57%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

8.59%

1 год

-10.21%

3 года

2.19%

5 лет

-6.44%

10 лет

-7.07%

VNQ

С начала года

1.30%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-7.60%

1 год

15.51%

3 года

0.25%

5 лет

6.90%

10 лет

5.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Vanguard Real Estate ETF

Сравнение комиссий REK и VNQ

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.

REK
ProShares Short Real Estate
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REK и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг риск-скорректированной доходности REK, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REK c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа VNQ равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и VNQ

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности VNQ в 4.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REK
ProShares Short Real Estate		6.13%6.23%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок REK и VNQ

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности REK и VNQ

ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.78% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...