Сравнение REK с VNQ
REK (ProShares Short Real Estate) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 5.11%/yr for VNQ. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.
Доходность
Сравнение доходности REK и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -5.95% против 5.11% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
VNQ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.11%
Сравнение доходности по годам REK и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15.30% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Correlation
The correlation between REK and VNQ is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.95 |
The correlation between REK and VNQ has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. VNQ — Ранг доходности на риск
REK
VNQ
Сравнение REK c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.89 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.93 | -7.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и VNQ
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -73.07% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -8.34% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -17.46% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -34.48% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -42.40% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -13.56% | -50.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.65% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и VNQ
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.28% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.84% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 14.00% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.91% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 20.75% | -0.39% |
Сравнение комиссий REK и VNQ
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и VNQ
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности VNQ в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.47% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
REK and VNQ have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to VNQ (5.28%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs VNQ's -73.07%.
On 10-year performance, VNQ leads with 5.11% vs -5.95% for REK. On fees, VNQ is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VNQ has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VNQ has performed better with a 5.11% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VNQ is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
VNQ has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.32% for REK.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while VNQ tracks MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.13% for VNQ.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор