Сравнение REK с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
REK и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%). Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REK и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REK и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -1.17% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: -5.85% против 4.69% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- -1.07%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- -5.85%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REK и VNQ
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
REK vs. VNQ — Ранг доходности на риск
REK
VNQ
Сравнение REK c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REK | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.18 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.70 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REK | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.13 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | 0.23 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.26 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между REK и VNQ составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и VNQ
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.09% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок REK и VNQ
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| REK | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -73.07% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -12.44% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -34.48% | +7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -42.40% | -16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.90% | -9.24% | -71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.88% | -13.71% | -50.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 3.21% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и VNQ
ProShares Short Real Estate (REK) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 4.57% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REK | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.57% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 9.28% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 16.31% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 18.80% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 20.70% | -0.42% |