Сравнение REK с USD
REK (ProShares Short Real Estate) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.90%/yr vs 55.77%/yr for USD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности REK и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -5.90% против 55.77% соответственно.
REK
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -6.53%
- С начала года
- -10.44%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- -3.89%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- -5.90%
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам REK и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.44% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between REK and USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.35 |
The correlation between REK and USD shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. USD — Ранг доходности на риск
REK
USD
Сравнение REK c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.06 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.80 | -9.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и USD
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -88.63% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -31.80% | +20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -64.46% | +37.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -77.85% | +50.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -77.85% | +19.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -27.44% | -55.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -32.24% | -31.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 12.44% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и USD
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.56%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 29.85% | -24.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 58.53% | -47.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.36% | 71.17% | -56.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 78.27% | -59.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 70.11% | -49.75% |
Сравнение комиссий REK и USD
И REK, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и USD
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.31% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
REK and USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to REK (5.56%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs USD's -88.63%.
On 10-year performance, USD leads with 55.77% vs -5.90% for REK. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USD has performed better with a 55.77% return vs -5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.
REK has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.37% for USD.
REK is categorized as REIT, while USD is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор