Сравнение REK с SSO
REK (ProShares Short Real Estate) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 23.26%/yr for SSO. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.
Доходность
Сравнение доходности REK и SSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 17.80%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -5.95% против 23.26% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
SSO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 17.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 32.35%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 23.26%
Сравнение доходности по годам REK и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 17.80% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Correlation
The correlation between REK and SSO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.60 |
Over the past year, the inverse relationship between REK and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.60 to -0.15, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. SSO — Ранг доходности на риск
REK
SSO
Сравнение REK c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.09 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 8.58 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и SSO
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -84.67% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -18.17% | +6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -35.21% | +8.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -46.73% | +19.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -59.34% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -2.70% | -80.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -19.48% | -44.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 4.41% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и SSO
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 6.83% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 19.92% | -8.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 25.02% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 33.87% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 35.86% | -15.50% |
Сравнение комиссий REK и SSO
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и SSO
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SSO в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.67% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
REK and SSO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSO has higher volatility (6.83%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SSO's -84.67%.
On 10-year performance, SSO leads with 23.26% vs -5.95% for REK. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SSO has performed better with a 23.26% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.67% for SSO.
REK is categorized as REIT, while SSO is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.87% for SSO.
SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и SSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор