PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с SSO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 24.16%/yr for SSO. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности REK и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 20.20%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -6.39% против 24.16% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

SSO

1 день
0.70%
1 месяц
8.84%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.43%
1 год
53.91%
3 года*
38.10%
5 лет*
19.79%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
SSO
ProShares Ultra S&P500		20.20%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between REK and SSO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.61

Over the past year, the inverse relationship between REK and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.61 to -0.30, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов REK и SSO

Секторы
REK
SSO

Финансовые услуги

46.7%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

REK
46.7%
SSO
11.8%

Сырьевые материалы

REK

-

SSO
1.8%

Коммуникационные услуги

REK

-

SSO
11.2%

Потребительский циклический сектор

REK

-

SSO
10.1%

Потребительский защитный сектор

REK

-

SSO
4.9%

Энергетика

REK

-

SSO
3.5%

Здравоохранение

REK

-

SSO
8.5%

Промышленность

REK

-

SSO
8.3%

Недвижимость

REK

-

SSO
1.9%

Технологии

REK

-

SSO
35.6%

Коммунальные услуги

REK

-

SSO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

REK vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.30

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.91

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.38

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.98

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

13.10

-14.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKSSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.30

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.68

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.42

-0.91

Просадки

Сравнение просадок REK и SSO

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-84.67%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-18.17%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-35.21%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-46.73%

+19.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-59.34%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-0.71%

-81.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-19.57%

-44.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.13%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и SSO

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.56%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

17.78%

-8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

23.59%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

33.64%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

35.89%

-15.59%

Сравнение комиссий REK и SSO

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и SSO

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности SSO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.61%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

REK and SSO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (5.56%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.16% vs -6.39% for REK. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.16% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.61% for SSO.

REK is categorized as REIT, while SSO is Leveraged Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор