Сравнение REK с DESK
REK (ProShares Short Real Estate) and DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, REK returned -5.88% vs 10.74% for DESK. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DESK.
Доходность
Сравнение доходности REK и DESK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.01%, что значительно ниже, чем у DESK с доходностью 13.31%.
REK
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- -5.88%
- 3 года*
- -4.47%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- -6.40%
DESK
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и DESK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.01% | 2.35% | 1.42% | -10.15% |
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 13.31% | -10.42% | 16.01% | 13.17% |
Correlation
The correlation between REK and DESK is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г. | -0.70 |
The correlation between REK and DESK has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. DESK — Ранг доходности на риск
REK
DESK
Сравнение REK c DESK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | DESK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.43 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 0.91 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и DESK
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DESK в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DESK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | DESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -28.65% | -55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -25.09% | +14.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.42% | -7.25% | -75.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.13% | -11.29% | -52.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 11.84% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и DESK
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.22%, в то время как у Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | DESK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.78% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 15.46% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.05% | 20.56% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 25.84% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 25.84% | -5.50% |
Сравнение комиссий REK и DESK
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DESK в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и DESK
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DESK в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESK Vaneck Office And Commercial REIT ETF | 4.75% | 5.15% | 3.78% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.26% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and DESK have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DESK has higher volatility (6.78%) compared to REK (5.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DESK's -28.65%.
On 1-year performance, DESK leads with 10.74% vs -5.88% for REK. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DESK has performed better with a 10.74% return vs -5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
DESK has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 3.26% for REK.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.50% for DESK.
DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и DESK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор