PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с DESK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с DESK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and DESK (Vaneck Office And Commercial REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while DESK tracks the MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, REK returned -4.03% vs 4.21% for DESK. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for DESK.

Доходность

Сравнение доходности REK и DESK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у DESK с доходностью 8.24%.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

DESK

1 день
2.38%
1 месяц
6.53%
С начала года
8.24%
6 месяцев
5.60%
1 год
4.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и DESK

2026 (YTD)202520242023
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-13.34%
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		8.24%-10.42%16.01%18.89%

Correlation

The correlation between REK and DESK is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.70

The correlation between REK and DESK has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и DESK

Секторы
REK
DESK

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
DESK

-

Сырьевые материалы

REK

-

DESK

-

Коммуникационные услуги

REK

-

DESK

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

DESK

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

DESK

-

Энергетика

REK

-

DESK

-

Здравоохранение

REK

-

DESK

-

Промышленность

REK

-

DESK

-

Недвижимость

REK

-

DESK
100.0%

Технологии

REK

-

DESK

-

Коммунальные услуги

REK

-

DESK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Vaneck Office And Commercial REIT ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с DESK:
DESK с XLREDESK с DEADESK с USRTDESK с MORTDESK с UCONDESK с SPYDESK с VNQ

Доходность на риск

REK vs. DESK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
DESK
Ранг доходности на риск DESK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c DESK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKDESKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.21

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.43

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.17

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.36

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. DESK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа DESK равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и DESK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKDESKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.21

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.44

-0.94

Просадки

Сравнение просадок REK и DESK

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DESK в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DESK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKDESKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-28.65%

-55.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-25.09%

+14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-11.40%

-70.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-11.05%

-53.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

11.83%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и DESK

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 4.22%, в то время как у Vaneck Office And Commercial REIT ETF (DESK) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKDESKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.86%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.63%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

20.03%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

25.70%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

25.70%

-5.40%

Сравнение комиссий REK и DESK

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DESK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и DESK

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности DESK в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DESK
Vaneck Office And Commercial REIT ETF		4.97%5.15%3.78%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and DESK have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DESK has higher volatility (5.86%) compared to REK (4.22%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DESK's -28.65%.

On 1-year performance, DESK leads with 4.21% vs -4.03% for REK. On fees, DESK is cheaper at 0.50% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DESK has performed better with a 4.21% return vs -4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DESK is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

DESK has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DESK tracks MarketVector US Listed Office And Commercial REITS Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.50% for DESK.

DESK currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и DESK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор