Сравнение REK с RWX
REK (ProShares Short Real Estate) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 0.78%/yr for RWX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for RWX.
Доходность
Сравнение доходности REK и RWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -5.95% против 0.78% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
RWX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам REK и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 0.25% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -21.84% | 9.34% | -9.03% | 19.88% | -8.25% | 15.50% |
Correlation
The correlation between REK and RWX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.60 |
The correlation between REK and RWX shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. RWX — Ранг доходности на риск
REK
RWX
Сравнение REK c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.53 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.28 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и RWX
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и RWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -73.62% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -13.58% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -19.05% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -35.91% | +8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -43.37% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -11.59% | -71.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -20.25% | -43.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 5.62% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и RWX
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 3.65% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 11.49% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.64% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 15.85% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.23% | +4.13% |
Сравнение комиссий REK и RWX
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и RWX
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности RWX в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.90% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
REK and RWX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to RWX (3.65%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs RWX's -73.62%.
On 10-year performance, RWX leads with 0.78% vs -5.95% for REK. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RWX has performed better with a 0.78% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
RWX has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.32% for REK.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for RWX.
RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и RWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор