PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -5.95% против 0.78% соответственно.


REK

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.41%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-10.66%
1 год
-6.85%
3 года*
-3.67%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
-5.95%

RWX

1 день
-0.28%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
-2.16%
С начала года
0.25%
1 год
7.18%
3 года*
5.73%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и RWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-10.66%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
0.25%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Correlation

The correlation between REK and RWX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.60

The correlation between REK and RWX shifts across timeframes, from -0.63 (5 years) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Доходность на риск

REK vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 33
Ранг коэф-та Мартина

RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.53

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

1.28

-2.52

REK vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и RWX

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и RWX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-73.62%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-13.58%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-19.05%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-35.91%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-43.37%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.74%

-11.59%

-71.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.19%

-20.25%

-43.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

5.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и RWX

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.65%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

11.49%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

13.64%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

15.85%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

16.23%

+4.13%

Сравнение комиссий REK и RWX

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и RWX

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности RWX в 3.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate
3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.90%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы


REK and RWX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (5.55%) compared to RWX (3.65%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs RWX's -73.62%.

On 10-year performance, RWX leads with 0.78% vs -5.95% for REK. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWX has performed better with a 0.78% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

RWX has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for RWX.

RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор