PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с RWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с RWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and RWX (SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while RWX tracks the Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.39%/yr vs 0.30%/yr for RWX. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for RWX.

Доходность

Сравнение доходности REK и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у RWX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям RWX по среднегодовой доходности: -6.39% против 0.30% соответственно.

REK

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-8.01%
6 месяцев
-7.17%
1 год
-4.03%
3 года*
-4.32%
5 лет*
-0.45%
10 лет*
-6.39%

RWX

1 день
0.09%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.75%
1 год
3.89%
3 года*
5.19%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и RWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-8.01%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		-3.25%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Correlation

The correlation between REK and RWX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.60

The correlation between REK and RWX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и RWX

Секторы
REK
RWX

Финансовые услуги

46.7%
2.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.2%

Здравоохранение

-

1.5%

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

60.5%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
RWX
2.8%

Сырьевые материалы

REK

-

RWX

-

Коммуникационные услуги

REK

-

RWX

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

RWX
3.1%

Потребительский защитный сектор

REK

-

RWX

-

Энергетика

REK

-

RWX
1.2%

Здравоохранение

REK

-

RWX
1.5%

Промышленность

REK

-

RWX
0.6%

Недвижимость

REK

-

RWX
60.5%

Технологии

REK

-

RWX
2.7%

Коммунальные услуги

REK

-

RWX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с RWX:
RWX с RWORWX с VNQIRWX с WPSRWX с IFGLRWX с VNQRWX с FIVARWX с XLRE

Доходность на риск

REK vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина
RWX
Ранг доходности на риск RWX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKRWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
0.30

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
0.51

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.29

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

0.85

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.30

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.32

0.02

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.03

-0.52

Просадки

Сравнение просадок REK и RWX

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и RWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-73.62%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.58%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-19.05%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-35.91%

+8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-43.37%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.22%

-14.68%

-67.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-20.29%

-43.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.59%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и RWX

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.98%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.85%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

13.23%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

15.83%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

16.49%

+3.81%

Сравнение комиссий REK и RWX

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии RWX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и RWX

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности RWX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REK
ProShares Short Real Estate		3.32%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF		3.78%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Часто задаваемые вопросы

REK and RWX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (4.22%) compared to RWX (3.98%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs RWX's -73.62%.

On 10-year performance, RWX leads with 0.30% vs -6.39% for REK. On fees, RWX is cheaper at 0.59% per year. On volatility, RWX has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWX has performed better with a 0.30% return vs -6.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

RWX has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 3.32% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while RWX tracks Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.59% for RWX.

RWX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и RWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор