PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с REIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с REIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and REIT (ALPS Active REIT ETF) are both REIT funds. REK is passively managed, while REIT is actively managed. Over the past 5 years, REK returned -0.14%/yr vs 4.37%/yr for REIT. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for REIT.

Доходность

Сравнение доходности REK и REIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 12.80%.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и REIT

2026 (YTD)20252024202320222021
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-28.60%
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%

Correlation

The correlation between REK and REIT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

-0.92

The correlation between REK and REIT has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и REIT

Секторы
REK
REIT

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
REIT

-

Сырьевые материалы

REK

-

REIT

-

Коммуникационные услуги

REK

-

REIT

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

REIT

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

REIT

-

Энергетика

REK

-

REIT

-

Здравоохранение

REK

-

REIT

-

Промышленность

REK

-

REIT

-

Недвижимость

REK

-

REIT
100.0%

Технологии

REK

-

REIT

-

Коммунальные услуги

REK

-

REIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

ALPS Active REIT ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG

Доходность на риск

REK vs. REIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c REIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKREITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.06

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.46

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.19

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.84

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

5.33

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. REIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа REIT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и REIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKREITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.06

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.39

-0.88

Просадки

Сравнение просадок REK и REIT

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и REIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKREITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-29.30%

-55.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.35%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.19%

-8.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-29.30%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-2.65%

-79.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-10.38%

-53.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.53%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и REIT

ProShares Short Real Estate (REK) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 3.91% и 3.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKREITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.80%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.01%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.78%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.45%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.38%

+1.92%

Сравнение комиссий REK и REIT

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии REIT в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и REIT

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности REIT в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%

Часто задаваемые вопросы

REK and REIT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to REIT (3.80%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs REIT's -29.30%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.37% vs -0.14% for REK. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.37% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.80% for REIT.

They also come from different issuers: ProShares and ALPS. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.68% for REIT.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и REIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор