PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с KBWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с KBWY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while KBWY tracks the KBW Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 1.18%/yr for KBWY. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.

Доходность

Сравнение доходности REK и KBWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям KBWY по среднегодовой доходности: -6.20% против 1.18% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

KBWY

1 день
-0.81%
1 месяц
5.63%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.05%
1 год
22.51%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.15%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и KBWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		17.06%-5.30%-3.49%12.88%-19.00%31.22%-25.83%23.36%-18.20%0.81%

Correlation

The correlation between REK and KBWY is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

-0.79

The correlation between REK and KBWY has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с KBWY:
KBWY с SPYDKBWY с VNQKBWY с OKBWY с SRETKBWY с JEPIKBWY с SCHHKBWY с VOO

Доходность на риск

REK vs. KBWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
KBWY
Ранг доходности на риск KBWY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c KBWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKKBWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.38

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
2.00

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.45

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

5.82

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. KBWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа KBWY равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и KBWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKKBWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.38

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.04

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.20

-0.68

Просадки

Сравнение просадок REK и KBWY

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и KBWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKKBWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-57.68%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.24%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-29.93%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-32.29%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-57.68%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-10.82%

-71.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-14.18%

-49.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.88%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и KBWY

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 3.91%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKKBWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.73%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.61%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

16.44%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

21.61%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

27.05%

-6.75%

Сравнение комиссий REK и KBWY

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и KBWY

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности KBWY в 8.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWY
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF		8.64%9.79%8.74%7.90%7.41%5.05%10.35%6.19%8.64%7.25%6.55%5.72%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and KBWY have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWY has higher volatility (4.73%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs KBWY's -57.68%.

On 10-year performance, KBWY leads with 1.18% vs -6.20% for REK. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWY has performed better with a 1.18% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

KBWY has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 3.27% for REK.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while KBWY tracks KBW Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.35% for KBWY.

KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и KBWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор