Сравнение REK с KBWY
REK (ProShares Short Real Estate) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while KBWY tracks the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 1.51%/yr for KBWY. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KBWY.
Доходность
Сравнение доходности REK и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 23.12%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям KBWY по среднегодовой доходности: -6.46% против 1.51% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
KBWY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 23.12%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам REK и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 23.12% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between REK and KBWY is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | -0.79 |
The correlation between REK and KBWY has been stable across timeframes, ranging from -0.79 to -0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. KBWY — Ранг доходности на риск
REK
KBWY
Сравнение REK c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.83 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.73 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и KBWY
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -57.68% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -9.24% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -29.93% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -32.29% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -57.68% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -6.21% | -76.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -14.15% | -49.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 3.88% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и KBWY
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 4.86% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.07% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 16.76% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.61% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 27.07% | -6.72% |
Сравнение комиссий REK и KBWY
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBWY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и KBWY
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности KBWY в 8.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.24% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and KBWY have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.24%) compared to KBWY (4.86%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, KBWY leads with 1.51% vs -6.46% for REK. On fees, KBWY is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWY has performed better with a 1.51% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KBWY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
KBWY has the higher dividend yield at 8.24%, compared with 3.38% for REK.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while KBWY tracks KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.35% for KBWY.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор