Сравнение REK с IYRI
REK (ProShares Short Real Estate) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while IYRI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. REK is passively managed, while IYRI is actively managed. Over the past year, REK returned -6.85% vs 11.50% for IYRI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.
Доходность
Сравнение доходности REK и IYRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у IYRI с доходностью 9.70%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
IYRI
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 7.04%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REK и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 0.34% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 9.70% | 6.99% |
Correlation
The correlation between REK and IYRI is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | -0.94 |
The correlation between REK and IYRI has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. IYRI — Ранг доходности на риск
REK
IYRI
Сравнение REK c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.53 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 5.50 | -6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и IYRI
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и IYRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -12.12% | -72.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.53% | -4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -1.64% | -62.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.10% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и IYRI
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.06% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 8.29% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 10.95% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 13.17% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 13.17% | +7.19% |
Сравнение комиссий REK и IYRI
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IYRI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и IYRI
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности IYRI в 10.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 10.75% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
REK and IYRI have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to IYRI (4.06%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs IYRI's -12.12%.
On 1-year performance, IYRI leads with 11.50% vs -6.85% for REK. On fees, IYRI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYRI has performed better with a 11.50% return vs -6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYRI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
IYRI has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 3.32% for REK.
REK is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.68% for IYRI.
IYRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и IYRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор