PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с FRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 5.62%/yr for FRI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности REK и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: -6.20% против 5.62% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

FRI

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
11.90%
6 месяцев
10.60%
1 год
14.73%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.41%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и FRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		11.90%2.80%7.84%13.33%-24.66%42.55%-7.90%23.67%-4.28%3.86%

Correlation

The correlation between REK and FRI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.94

The correlation between REK and FRI has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и FRI

Секторы
REK
FRI

Финансовые услуги

46.7%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

96.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Финансовые услуги

REK
46.7%
FRI
2.3%

Сырьевые материалы

REK

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

REK

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

FRI

-

Энергетика

REK

-

FRI

-

Здравоохранение

REK

-

FRI

-

Промышленность

REK

-

FRI

-

Недвижимость

REK

-

FRI
96.2%

Технологии

REK

-

FRI

-

Коммунальные услуги

REK

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

REK vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.13

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
1.59

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.20

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.95

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

6.21

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

1.13

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.27

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.18

-0.67

Просадки

Сравнение просадок REK и FRI

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-71.95%

-12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.57%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.90%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-31.21%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-44.16%

-14.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-3.24%

-78.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-13.70%

-50.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.38%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и FRI

ProShares Short Real Estate (REK) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 3.91% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.93%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.14%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

13.05%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

18.65%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

21.06%

-0.76%

Сравнение комиссий REK и FRI

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и FRI

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FRI в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.60%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and FRI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRI has higher volatility (3.93%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs FRI's -71.95%.

On 10-year performance, FRI leads with 5.62% vs -6.20% for REK. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.62% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.60% for FRI.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор