Сравнение REK с FRI
REK (ProShares Short Real Estate) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs 5.67%/yr for FRI. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for FRI.
Доходность
Сравнение доходности REK и FRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у FRI с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям FRI по среднегодовой доходности: -5.95% против 5.67% соответственно.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
FRI
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 4.21%
- 6 месяцев
- 17.34%
- С начала года
- 21.19%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам REK и FRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 21.19% | 2.80% | 7.84% | 13.33% | -24.66% | 42.55% | -7.90% | 23.67% | -4.28% | 3.86% |
Correlation
The correlation between REK and FRI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.94 |
The correlation between REK and FRI has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. FRI — Ранг доходности на риск
REK
FRI
Сравнение REK c FRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | FRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.16 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 10.12 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и FRI
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и FRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -71.95% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.57% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -18.90% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -31.21% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -44.16% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | 0.00% | -82.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -13.62% | -50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.36% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и FRI
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | FRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.13% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.58% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 13.84% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.73% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 21.10% | -0.74% |
Сравнение комиссий REK и FRI
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FRI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и FRI
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности FRI в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRI First Trust S&P REIT Index Fund | 2.37% | 2.99% | 3.33% | 3.24% | 2.52% | 1.44% | 3.08% | 2.28% | 3.21% | 2.82% | 3.27% | 2.66% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and FRI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.55%) compared to FRI (5.13%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs FRI's -71.95%.
On 10-year performance, FRI leads with 5.67% vs -5.95% for REK. On fees, FRI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FRI has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FRI has performed better with a 5.67% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FRI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 2.37% for FRI.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.50% for FRI.
FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и FRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор