PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с DRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs -5.09%/yr for DRN. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности REK и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 19.48%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям DRN по среднегодовой доходности: -6.20% против -5.09% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

DRN

1 день
0.10%
1 месяц
-4.89%
С начала года
19.48%
6 месяцев
15.83%
1 год
7.81%
3 года*
7.35%
5 лет*
-11.56%
10 лет*
-5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и DRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		19.48%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between REK and DRN is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.95

The correlation between REK and DRN has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и DRN

Секторы
REK
DRN

Финансовые услуги

46.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

19.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

REK
46.7%
DRN

-

Сырьевые материалы

REK

-

DRN
0.4%

Коммуникационные услуги

REK

-

DRN

-

Потребительский циклический сектор

REK

-

DRN

-

Потребительский защитный сектор

REK

-

DRN

-

Энергетика

REK

-

DRN

-

Здравоохранение

REK

-

DRN

-

Промышленность

REK

-

DRN

-

Недвижимость

REK

-

DRN
19.6%

Технологии

REK

-

DRN

-

Коммунальные услуги

REK

-

DRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

REK vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.20

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
0.53

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

0.32

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

0.72

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

0.20

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.20

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

-0.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.21

-0.70

Просадки

Сравнение просадок REK и DRN

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-86.32%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-24.28%

+14.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-48.26%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-80.58%

+53.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-86.32%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-65.93%

-16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-35.07%

-29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

10.91%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и DRN

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 3.91%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

11.13%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

28.89%

-19.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

40.04%

-26.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

56.65%

-37.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

60.61%

-40.31%

Сравнение комиссий REK и DRN

REK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и DRN

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DRN в 2.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.23%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and DRN have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (11.13%) compared to REK (3.91%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, DRN leads with -5.09% vs -6.20% for REK. On fees, REK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.09% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 2.23% for DRN.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.99% for DRN.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор