Сравнение REK с DRN
REK (ProShares Short Real Estate) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both REIT funds - REK tracks the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%) while DRN tracks the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -5.95%/yr vs -5.89%/yr for DRN. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.
Доходность
Сравнение доходности REK и DRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 36.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REK имеют среднегодовую доходность -5.95%, а акции DRN немного впереди с -5.89%.
REK
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -7.93%
- С начала года
- -10.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- -5.95%
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
Сравнение доходности по годам REK и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -10.66% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
Correlation
The correlation between REK and DRN is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.95 |
The correlation between REK and DRN has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. DRN — Ранг доходности на риск
REK
DRN
Сравнение REK c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.88 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.96 | -3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и DRN
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -86.32% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -24.28% | +12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -48.26% | +21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -80.58% | +53.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -86.32% | +27.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -61.08% | -21.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.19% | -35.25% | -28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 10.91% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и DRN
Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.55%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 16.32%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 16.32% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 33.49% | -22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 42.67% | -28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 57.00% | -38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 60.78% | -40.42% |
Сравнение комиссий REK и DRN
REK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и DRN
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DRN в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.32% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and DRN have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRN has higher volatility (16.32%) compared to REK (5.55%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DRN's -86.32%.
On 10-year performance, DRN leads with -5.89% vs -5.95% for REK. On fees, REK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DRN has performed better with a -5.89% return vs -5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
REK has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.81% for DRN.
REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.99% for DRN.
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и DRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор