PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REK с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REK и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 29.50%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям DRN по среднегодовой доходности: -6.46% против -4.67% соответственно.


REK

1 день
-0.55%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-9.36%
1 год
-4.46%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
-6.46%

DRN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.63%
С начала года
29.50%
6 месяцев
28.44%
1 год
9.72%
3 года*
12.41%
5 лет*
-10.59%
10 лет*
-4.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и DRN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate
-9.73%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
29.50%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%

Correlation

The correlation between REK and DRN is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.95

The correlation between REK and DRN has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short Real Estate

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Доходность на риск

REK vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 55
Ранг коэф-та Мартина

DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REKDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.40

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

0.90

-1.79

REK vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа DRN равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REK и DRN

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, примерно равная максимальной просадке DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DRN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-86.32%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-24.28%

+13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-48.26%

+21.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-80.58%

+53.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-86.32%

+27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.56%

-63.08%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.12%

-35.16%

-28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

10.96%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и DRN

Текущая волатильность для ProShares Short Real Estate (REK) составляет 5.24%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что REK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

15.93%

-10.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

31.75%

-21.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

42.02%

-27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

56.85%

-37.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.35%

60.76%

-40.41%

Сравнение комиссий REK и DRN

REK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и DRN

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DRN в 1.91%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
1.91%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
REK
ProShares Short Real Estate
3.38%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REK and DRN have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (15.93%) compared to REK (5.24%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DRN's -86.32%.

On 10-year performance, DRN leads with -4.67% vs -6.46% for REK. On fees, REK is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REK has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -4.67% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.91% for DRN.

REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.99% for DRN.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор