Сравнение REK с DEW
REK (ProShares Short Real Estate) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.46%/yr vs 9.68%/yr for DEW. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for DEW.
Доходность
Сравнение доходности REK и DEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REK показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 12.63%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: -6.46% против 9.68% соответственно.
REK
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.36%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- -5.42%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- -6.46%
DEW
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение доходности по годам REK и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REK ProShares Short Real Estate | -9.73% | 2.35% | 1.42% | -6.61% | 29.17% | -30.58% | -11.33% | -20.96% | 4.61% | -9.34% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 12.63% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Correlation
The correlation between REK and DEW is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | -0.62 |
The correlation between REK and DEW has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REK vs. DEW — Ранг доходности на риск
REK
DEW
Сравнение REK c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REK | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.44 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.86 | -4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 15.10 | -16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REK и DEW
Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REK | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.57% | -65.55% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -6.34% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -11.80% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -18.86% | -8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -38.77% | -19.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.56% | -1.41% | -81.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.12% | -12.40% | -51.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 1.62% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности REK и DEW
ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REK | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.78% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.36% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 9.75% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 12.98% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 15.41% | +4.94% |
Сравнение комиссий REK и DEW
REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REK и DEW
Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности DEW в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.19% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
REK ProShares Short Real Estate | 3.38% | 3.43% | 6.22% | 4.50% | 0.48% | 0.00% | 0.07% | 1.28% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REK and DEW have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REK has higher volatility (5.24%) compared to DEW (2.78%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DEW's -65.55%.
On 10-year performance, DEW leads with 9.68% vs -6.46% for REK. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.68% return vs -6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for REK.
REK has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.19% for DEW.
REK is categorized as REIT, while DEW is Large Cap Value Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.58% for DEW.
DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REK и DEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор