PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REK с DEW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REK с DEW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REK (ProShares Short Real Estate) and DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - REK is a REIT fund tracking the DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REK returned -6.20%/yr vs 9.30%/yr for DEW. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. REK charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for DEW.

Доходность

Сравнение доходности REK и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REK показывает доходность -6.58%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции REK уступали акциям DEW по среднегодовой доходности: -6.20% против 9.30% соответственно.

REK

1 день
-0.49%
1 месяц
1.33%
С начала года
-6.58%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-2.96%
3 года*
-3.69%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
-6.20%

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REK и DEW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REK
ProShares Short Real Estate		-6.58%2.35%1.42%-6.61%29.17%-30.58%-11.33%-20.96%4.61%-9.34%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Correlation

The correlation between REK and DEW is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.62

The correlation between REK and DEW has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REK и DEW

Секторы
REK
DEW

Финансовые услуги

46.7%
19.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

3.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.9%

Энергетика

-

14.7%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

10.8%

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

10.8%

Финансовые услуги

REK
46.7%
DEW
19.7%

Сырьевые материалы

REK

-

DEW
2.8%

Коммуникационные услуги

REK

-

DEW
4.1%

Потребительский циклический сектор

REK

-

DEW
3.1%

Потребительский защитный сектор

REK

-

DEW
8.9%

Энергетика

REK

-

DEW
14.7%

Здравоохранение

REK

-

DEW
9.5%

Промышленность

REK

-

DEW
4.4%

Недвижимость

REK

-

DEW
10.8%

Технологии

REK

-

DEW
2.5%

Коммунальные услуги

REK

-

DEW
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short Real Estate

WisdomTree Global High Dividend Fund

Часто сравнивают с REK:
REK с SRSREK с VOOREK с VNQREK с SPYREK с TQQQREK с XLREREK с UCON
Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY

Доходность на риск

REK vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REK
Ранг доходности на риск REK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REK: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REK: 66
Ранг коэф-та Мартина
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REK c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short Real Estate (REK) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REKDEWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.64

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
3.70

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.47

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

4.01

-4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

15.80

-16.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REK vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REK на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REK и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REKDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.64

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.31

0.60

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.28

-0.77

Просадки

Сравнение просадок REK и DEW

Максимальная просадка REK за все время составила -84.57%, что больше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REK и DEW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REKDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.57%

-65.55%

-19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.34%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-11.80%

-15.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-18.86%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-38.77%

-19.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.95%

-1.29%

-80.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.08%

-12.44%

-51.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

1.61%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности REK и DEW

ProShares Short Real Estate (REK) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что REK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REKDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.79%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.16%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

9.61%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

12.99%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

15.53%

+4.77%

Сравнение комиссий REK и DEW

REK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DEW в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REK и DEW

Дивидендная доходность REK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности DEW в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
REK
ProShares Short Real Estate		3.27%3.43%6.22%4.50%0.48%0.00%0.07%1.28%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REK and DEW have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REK has higher volatility (3.91%) compared to DEW (2.79%). In terms of maximum drawdown, REK dropped -84.57% vs DEW's -65.55%.

On 10-year performance, DEW leads with 9.30% vs -6.20% for REK. On fees, DEW is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DEW has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DEW has performed better with a 9.30% return vs -6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEW is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for REK.

REK has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 3.22% for DEW.

REK is categorized as REIT, while DEW is Large Cap Value Equities. REK tracks DJ Global United States (All) / Real Estate -SS (-100%), while DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for REK and 0.58% for DEW.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REK и DEW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор