Сравнение REIT с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
REIT и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REIT или VEA.
Основные характеристики
| REIT | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.16% | 6.79% |
| Дох-ть за 1 год | 35.19% | 18.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.53% | 1.54% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 2.05 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.25 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 8.62 | 8.01 |
| Индекс Язвы | 3.80% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 16.87% | 12.99% |
| Макс. просадка | -29.30% | -60.70% |
| Текущая просадка | -1.16% | -5.74% |
Корреляция
Корреляция между REIT и VEA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REIT и VEA
С начала года, REIT показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 6.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и VEA
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REIT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VEA
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 3.09% | 3.13% | 2.81% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и VEA
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VEA
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.