Сравнение REIT с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
REIT и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.45% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 4.45%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и VEA
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
REIT vs. VEA — Ранг доходности на риск
REIT
VEA
Сравнение REIT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.81 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.46 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.77 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 10.77 | -9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.81 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.22 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между REIT и VEA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VEA
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VEA в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.88% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и VEA
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -60.68% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.63% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -29.71% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.20% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -13.39% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.99% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VEA
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.60%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.92% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 11.68% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 17.67% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.30% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.26% | +1.26% |