Сравнение REIT с VEA
REIT (ALPS Active REIT ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - REIT is a REIT fund actively managed by ALPS, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. REIT is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 5.07%/yr vs 9.88%/yr for VEA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REIT charges 0.68%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности REIT и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 12.88%.
REIT
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 3.83%
- 6 месяцев
- 17.97%
- С начала года
- 21.18%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 12.88%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам REIT и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 21.18% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.88% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 8.23% |
Correlation
The correlation between REIT and VEA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between REIT and VEA shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. VEA — Ранг доходности на риск
REIT
VEA
Сравнение REIT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.35 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 8.89 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и VEA
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -60.68% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -11.63% | +4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -13.45% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -29.71% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.26% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -13.22% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.07% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VEA
ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.19% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.28% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 15.12% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 17.03% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.80% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.17% | +1.19% |
Сравнение комиссий REIT и VEA
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VEA
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.63% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
REIT and VEA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (5.28%) compared to REIT (5.19%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs VEA's -60.68%.
On 5-year performance, VEA leads with 9.88% vs 5.07% for REIT. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.88% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.
REIT has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 2.59% for VEA.
REIT is categorized as REIT, while VEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ALPS and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.03% for VEA.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор