Сравнение REIT с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
REIT и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REIT или VEA.
Основные характеристики
| REIT | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.59 | 1.33 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.83 | 4.08 |
| Индекс Язвы | 3.83% | 2.88% |
| Дневная вол-ть | 15.97% | 12.78% |
| Макс. просадка | -29.30% | -60.70% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.77% |
Корреляция
Корреляция между REIT и VEA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REIT и VEA
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 16.17%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 5.62%.
REIT
16.17%
3.05%
24.82%
29.98%
N/A
N/A
VEA
5.62%
-2.32%
0.95%
11.74%
6.01%
5.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и VEA
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REIT c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и VEA
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью VEA в 3.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 3.01% | 3.13% | 2.81% | 4.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.02% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и VEA
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и VEA
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.