PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIT с USRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).

REIT и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности REIT и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIT и USRT

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%37.50%

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у USRT с доходностью 4.89%.

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI
Часто сравнивают с USRT:
USRT с VNQUSRT с XLREUSRT с REETUSRT с ICFUSRT с SCHDUSRT с BBREUSRT с VOO

Сравнение комиссий REIT и USRT

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.

REIT
ALPS Active REIT ETF
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF

Доходность на риск

REIT vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.38

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.64

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.07

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.17

+0.16

Корреляция

Корреляция между REIT и USRT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и USRT

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности USRT в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF		2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок REIT и USRT

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и USRT.

Загрузка...

Показатели просадок

REITUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-69.91%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-12.95%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-31.03%

+1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-5.82%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-13.08%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.11%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и USRT

ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.60% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REITUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.51%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.19%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

16.82%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

18.90%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

21.28%

-2.76%