Сравнение REIT с URE
REIT (ALPS Active REIT ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds. REIT is actively managed, while URE is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.91%/yr vs -2.86%/yr for URE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. REIT charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности REIT и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 17.16%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 21.30%.
REIT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 17.16%
- 6 месяцев
- 17.61%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 11.16%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- -2.86%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам REIT и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 17.16% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.02% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 21.30% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 76.57% |
Correlation
The correlation between REIT and URE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г. | 0.93 |
The correlation between REIT and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REIT vs. URE — Ранг доходности на риск
REIT
URE
Сравнение REIT c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REIT | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.68 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 1.63 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REIT и URE
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REIT | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -97.16% | +67.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -16.50% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -33.77% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -63.66% | +34.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -49.63% | +49.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -64.47% | +54.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 6.86% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и URE
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 5.05%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REIT | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 10.65% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 21.26% | -11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 28.21% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.51% | 37.44% | -18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 40.64% | -22.26% |
Сравнение комиссий REIT и URE
REIT берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и URE
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности URE в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.72% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 1.93% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, REIT and URE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URE has higher volatility (10.65%) compared to REIT (5.05%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs URE's -97.16%.
On 5-year performance, REIT leads with 4.91% vs -2.86% for URE. On fees, REIT is cheaper at 0.68% per year. On volatility, REIT has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.91% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REIT is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
REIT has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.93% for URE.
They also come from different issuers: ALPS and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.95% for URE.
REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REIT и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор