Сравнение REIT с SPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).
REIT и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и SPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и SPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 2.19% | 3.07% | 2.11% | 9.40% | -29.48% | 46.32% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью 2.19%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
SPRE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и SPRE
REIT берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Доходность на риск
REIT vs. SPRE — Ранг доходности на риск
REIT
SPRE
Сравнение REIT c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | SPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.14 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между REIT и SPRE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и SPRE
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности SPRE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.05% | 4.10% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и SPRE
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и SPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -38.34% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.01% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -38.34% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -17.03% | +11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -18.12% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.52% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и SPRE
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.60%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | SPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.85% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.11% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.67% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.69% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.53% | -0.01% |