Сравнение REIT с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
REIT и SCHH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и SCHH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.86% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 37.49% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у SCHH с доходностью 3.86%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
SCHH
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и SCHH
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.
Доходность на риск
REIT vs. SCHH — Ранг доходности на риск
REIT
SCHH
Сравнение REIT c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.39 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.28 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между REIT и SCHH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и SCHH
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что сопоставимо с доходностью SCHH в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.02% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и SCHH
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и SCHH.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -44.22% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.40% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -33.28% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.07% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -9.54% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.17% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и SCHH
ALPS Active REIT ETF (REIT) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.60% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.64% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.20% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.69% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.97% | -2.45% |