Сравнение REIT с REM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM).
REIT и REM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и REM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и REM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | -2.83% | 13.30% | -1.00% | 14.43% | -27.56% | 9.48% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у REM с доходностью -2.83%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
REM
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и REM
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии REM в 0.48%.
Доходность на риск
REIT vs. REM — Ранг доходности на риск
REIT
REM
Сравнение REIT c REM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares Mortgage Real Estate ETF (REM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | REM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.29 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.07 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.05 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между REIT и REM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и REM
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности REM в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 9.25% | 8.70% | 9.61% | 9.46% | 11.13% | 7.29% | 7.72% | 8.16% | 10.00% | 9.97% | 10.03% | 11.99% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и REM
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки REM в -74.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и REM.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -74.73% | +45.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -14.38% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -43.31% | +14.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -24.42% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -38.50% | +27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.24% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и REM
Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.60%, в то время как у iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | REM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 7.75% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 12.82% | -3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 21.02% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 23.56% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 28.22% | -9.70% |