PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с MKC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с MKC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) is REIT fund actively managed by ALPS, while MKC (McCormick & Company, Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, REIT returned 4.73%/yr vs -9.43%/yr for MKC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REIT и MKC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.09%.

REIT

1 день
-0.69%
1 месяц
4.10%
С начала года
16.63%
6 месяцев
15.96%
1 год
17.33%
3 года*
10.76%
5 лет*
4.73%
10 лет*
—

MKC

1 день
-2.21%
1 месяц
3.28%
С начала года
-29.09%
6 месяцев
-28.95%
1 год
-33.43%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и MKC

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		16.63%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.02%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-29.09%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%16.28%

Correlation

The correlation between REIT and MKC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

McCormick & Company, Incorporated

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS

Доходность на риск

REIT vs. MKC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c MKC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REITMKCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-1.20

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-1.69

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.81

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

-0.85

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-1.67

+8.54

REIT vs. MKC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа MKC равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и MKC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REIT и MKC

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и MKC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITMKCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-52.02%

+22.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-39.50%

+32.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-47.65%

+29.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-52.02%

+22.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-49.63%

+48.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-11.03%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

20.05%

-17.52%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и MKC

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.66%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITMKCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

6.38%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

23.21%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

28.10%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

24.36%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

24.19%

-5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и MKC

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности MKC в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.89%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.71%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REIT and MKC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKC has higher volatility (6.38%) compared to REIT (4.66%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs MKC's -52.02%.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и MKC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор