Сравнение REIT с JPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).
REIT и JPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и JPRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и JPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -7.96% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 3.60% | 1.36% | 7.43% | 13.41% | -9.96% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 3.60%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
JPRE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и JPRE
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.
Доходность на риск
REIT vs. JPRE — Ранг доходности на риск
REIT
JPRE
Сравнение REIT c JPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | JPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.32 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.22 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.80 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между REIT и JPRE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и JPRE
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности JPRE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 2.41% | 2.62% | 2.21% | 3.26% | 10.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и JPRE
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и JPRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -23.84% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.76% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -5.85% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -8.46% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.19% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и JPRE
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | JPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.31% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.19% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.89% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.45% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.45% | +0.07% |