PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIT с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REIT (ALPS Active REIT ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds. REIT is actively managed, while FREL is passively managed. Over the past 5 years, REIT returned 4.37%/yr vs 2.09%/yr for FREL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REIT charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности REIT и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

REIT

1 день
0.05%
1 месяц
0.26%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.21%
1 год
13.48%
3 года*
10.38%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIT и FREL

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		12.80%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%35.44%

Correlation

The correlation between REIT and FREL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.94

The correlation between REIT and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REIT и FREL

Секторы
REIT
FREL

Недвижимость

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REIT
100.0%
FREL
97.6%

Сырьевые материалы

REIT

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

REIT

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

REIT

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

REIT

-

FREL

-

Энергетика

REIT

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

REIT

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

REIT

-

FREL

-

Промышленность

REIT

-

FREL

-

Технологии

REIT

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

REIT

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VOOREIT с VTIREIT с SGOVREIT с IHGREIT с VRAIREIT с VGTREIT с SCHG
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

REIT vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.75

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.10

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.33

3.67

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.75

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.25

+0.14

Просадки

Сравнение просадок REIT и FREL

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REITFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-42.61%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-8.45%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-17.54%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-34.40%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.93%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.38%

-9.95%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.68%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и FREL

ALPS Active REIT ETF (REIT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.80% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REITFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.75%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.27%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.17%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

18.84%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.67%

-2.29%

Сравнение комиссий REIT и FREL

REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и FREL

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.80%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, REIT and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REIT has higher volatility (3.80%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, REIT dropped -29.30% vs FREL's -42.61%.

On 5-year performance, REIT leads with 4.37% vs 2.09% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REIT has performed better with a 4.37% return vs 2.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for REIT.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.80% for REIT.

They also come from different issuers: ALPS and Fidelity. Their fees differ too: 0.68% for REIT and 0.08% for FREL.

REIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIT и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор