Сравнение REIT с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
REIT и FREL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и FREL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 1.32% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 35.44% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 1.32%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и FREL
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Доходность на риск
REIT vs. FREL — Ранг доходности на риск
REIT
FREL
Сравнение REIT c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.14 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 0.56 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между REIT и FREL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и FREL
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FREL в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.55% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и FREL
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и FREL.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -42.61% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.42% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -34.40% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -9.53% | +4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -10.05% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 3.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и FREL
ALPS Active REIT ETF (REIT) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.60% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.59% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 9.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 16.38% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 18.84% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.67% | -2.15% |