PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIT с DLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIT с DLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR).

REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности REIT и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Active REIT ETF (REIT) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIT и DLR

2026 (YTD)20252024202320222021
REIT
ALPS Active REIT ETF		5.55%-0.55%7.11%13.74%-21.23%33.56%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		17.43%-10.07%35.90%39.95%-41.00%35.29%

Доходность по периодам

С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у DLR с доходностью 17.43%.

REIT

1 день
0.74%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.55%
6 месяцев
3.85%
1 год
4.13%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

DLR

1 день
0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
17.43%
6 месяцев
6.81%
1 год
27.16%
3 года*
26.51%
5 лет*
8.37%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Active REIT ETF

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с REIT:
REIT с VTIREIT с VOOREIT с SGOVREIT с IHGREIT с SCHGREIT с VGTREIT с VRAI
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

REIT vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIT
Ранг доходности на риск REIT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIT c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REITDLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.15

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.72

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.76

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.60

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIT vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIT на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа DLR равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIT и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REITDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.15

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.23

Корреляция

Корреляция между REIT и DLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIT и DLR

Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DLR в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIT
ALPS Active REIT ETF		2.99%3.20%3.06%3.13%2.81%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.70%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%

Просадки

Сравнение просадок REIT и DLR

Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что меньше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и DLR.

Загрузка...

Показатели просадок

REITDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.30%

-56.80%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-16.83%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.30%

-48.52%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.67%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-11.19%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

6.43%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности REIT и DLR

Текущая волатильность для ALPS Active REIT ETF (REIT) составляет 4.60%, в то время как у Digital Realty Trust, Inc. (DLR) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что REIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REITDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

7.02%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

16.86%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

23.88%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

28.48%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

28.12%

-9.60%