Сравнение REIT с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
REIT и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности REIT и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -21.23% | 33.56% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, REIT показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIT и AGG
REIT берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
REIT vs. AGG — Ранг доходности на риск
REIT
AGG
Сравнение REIT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Active REIT ETF (REIT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIT | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.32 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.76 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4.89 | -3.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.93 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.04 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между REIT и AGG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIT и AGG
Дивидендная доходность REIT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок REIT и AGG
Максимальная просадка REIT за все время составила -29.30%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIT и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.30% | -18.43% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -2.52% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -17.82% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -2.30% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -2.71% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 0.91% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIT и AGG
ALPS Active REIT ETF (REIT) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что REIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 1.67% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 2.55% | +6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 4.37% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 6.07% | +12.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 5.39% | +13.13% |